historiallinen volatiliteetti omaisuuserän koskee mennyttä aikaa. Yleensä arvioitaessa volatiliteetti, katsomme useita eri ajanjaksoina. Voimme katsoa, mitä volatiliteetti on ollut viime viikolla, viime kuussa, että viimeisten kolmen kuukauden, sillä viimeisten kuuden kuukauden aikana, ja niin edelleen. Pidemmän ajan tuottaa enemmän keskimääräinen volatiliteetti. Arvioitaessa osto vaihtoehto, se on historiallinen volatiliteetti kohde-etuuden, joka on yleisesti arvioidaan.
Koska vaihtoehdot perustuvat futuurisopimukset, saamalla hintatietoja taustalla futuurin, voidaan laskea historiallinen volatiliteetti.
yleisimmin käytetty malli on Black-Scholes, joka on osa useimpien vaihtoehto hinnoittelumallit tänään. Syöttämällä futuurit hintatiedot, malli laskee mitä historiallinen volatiliteetti on ja voi myös sitten antaa sinulle käyvän palkkio. Käytännössä käytön historiallinen volatiliteetti optiohinnoittelumallien kuten Black-Scholes tai muita muutoksia ei ole ennustavaa kykyä.
implisiittinen volatiliteetti on laskettu arvo volatiliteetti että saadaan option hinta asianomaisessa vaihtoehto- hinnoittelumallia. Tapa ratkaista tämä implisiittinen volatiliteetti on käyttää valintamme-hinnoittelumallin taaksepäin. Tiedämme hinta vaihtoehto ja kaikki muut muuttujat paitsi volatiliteetti markkinoilla käyttää. Sen sijaan, että kaavalla ratkaista varten option hinta, käytämme mallia ratkaista vaihtoehtoa volatiliteetti. Lisäämme hinta malliin, jättää pois volatiliteetti (joka etsimme), ja pitävät muut muuttujat sama.
On niin, että saamme selville, mitä volatiliteetti tuottaa käypään markkinahintaan.
Kukkalähetys-järjestelmän Chennai